Ted Verbreitung Investopedia Forex

TED Verbreitung TED Verbreitung Unterschied zwischen US-Schatzwechsel und Eurodollar-Rate von einigen Händlern als Maßstab für investortrader Angst oder Kreditqualität verwendet. Ted Spread Ein Maß für das Kreditrisiko. Berechnet durch Subtraktion des Preises von dreimonatigen US-Schatzanweisungen und dreimonatiger Euro-Dollar-Kontrakte. Diese Verträge müssen den gleichen Ablaufmonat haben. Da die Treasury-Wertpapiere risikolos und Eurodollar-Kontrakte nicht sind, deutet ein erhöhter Ted-Spread auf eine größere Ausfallwahrscheinlichkeit hin. TED-Verbreitung Die Preisspanne, die auftritt, wenn gegnerische Transaktionen in Schatzwechsel-Futures und Eurodollar-Futures getätigt werden, wie beispielsweise eine Long-Position in Schatzwechsel-Futures und eine Short-Position in Eurodollar-Futures. Eine lange Ausbreitung, die die Preisspanne zwischen den beiden Verträgen erwartet, wird sich verbreitern könnte den Kauf einer T-Bill Zukunft und gleichzeitig den Verkauf eines Eurodollar Zukunft. Eine kurze Spanne, in der eine Eurodollar-Zukunft erworben wird und eine T-Bill-Zukunft kurz verkauft wird, würde eine Verringerung der Preisspanne erwarten. Link zu dieser Seite: Der Handicapper ist nicht freundlich zu ihm und hes schlechter mit Ted Spread. Die ihn letztes Mal schlagen. Aber Cheltenham Punters wird nicht die Tatsache, dass Ted Spread der dritte Paul Nicholls ausgebildete Favorit fehlschlagen, verpasst haben. Ted Verbreitung konsolidiert auf einem soliden Hürdenbogen bei Ascot im November, wenn über diesen Kurs und Distanz Ende Dezember gesendet. DARRYLL Holland kehrt zum Handeln bei Epsom am Donnerstag zurück und denkt schon jetzt an eine mögliche Classic Challenge mit Ted Spread. Derby-Quoten: 13-8 Jan Vermeer (von 7-4), 11-2 Belegschaft (von 6), 6-1 Midas Touch (von 7), Bullet Train (von 8), 9-1 Rewilding, 12-1 Azmeel , Cape Blanco, 20-1 Koordinierter Schnitt, 25-1 Al Zir, 40-1 Ted Spread. 66-1 Buzzword, heißer Prospekt 150-1 am ersten Anblick, 200-1 heller Horizont (die Wahrscheinlichkeiten von William Hill). In arithmetischer Hinsicht ist der TED-Spread die Differenz zwischen dem (positiven) Zinssatz für Übernacht-, Interbankenkredite und dem (negativen) Zins - oder Diskontsatz für kurzfristige 3-Monats-U. Die TED-Spanne ist die Differenz zwischen Zinsen Raten auf dreimonatigen Schatzanweisungen, als risikofrei betrachtet, und drei-Monats-Dollar-Libor, ein weit verbreitetes Index für die Kreditvergabe zwischen Banken und für Unternehmen und Hypothekendarlehen. Die TED verbreitete sich auf den kleinsten Stand seit dem Beginn der Kreditkrise ein deutliches Zeichen, dass die Kreditmärkte auftauen. So war die Volatilität nach dem schwarzen Montag auf 90 gestiegen, die TED-Spreizung (eine Metrik des internationalen Bankrisikos) bei dem Versagen der Herstatt Bank nach dem arabischen Ölembargo der 1970er Jahre 600 Punkte, nach der Explosion von Drexel und Mike MilkenAEs Gezwungen Urlaub in Club Fed, der Zusammenbruch der Continental Illimois Bank in historyAEs erste elektronische Ausführung auf einer amerikanischen Geld-Center-Bank in der Euromarkets. Unter anderem führte das Lehmans-Versagen zu Geldmarktfonds und Einlagen bei schwächeren Banken und Kreditinstituten, während die Kreditvergabe zwischen Banken und Banken einfror, was die Spanne zwischen dem dreimonatigen London Interbank Offered Rate (LIBOR) und den Treasuries - Die sogenannte TED-Verbreitung. Obwohl sich der TED-Trend im Jahr 2005 weiterentwickelte und zu Jahresbeginn 56 Basispunkte erreichte, liegt er nun auf dem Niveau von 35 Basispunkten vor, was darauf hindeutet, dass der Gipfel der Marktunruhe über internationale Bedingungen vorüber ist. Der Unterschied zwischen der Eurodollar-Futures-Rate und die Schatzkammer Futures-Rate ist bekannt als die TED-Spread. Watch The TED und LIBOR-OIS Spreads For Market Signals Es spielt keine Rolle, wenn Sie die TED Verbreitung betrachten Oder die LIBOR-OIS-Verbreitung, beide sagen Sie Banken sind nervös über die Kreditvergabe an einander. Zurück im Jahr 2007 und 2008, als diese Maßnahmen spike, waren wenige Privatanleger mit ihnen vertraut. Heute ist ihre Richtung ist wohl wissen müssen. Warum, weil sie Ihnen sagen, wenn Institutionen Abschalten Liquidität, die das Herzblut des BIP-Wachstums ist. Was ist die TED Verbreitung Beginnen wir mit der TED Verbreitung. Der TED-Spread misst den Differenzbetrag zwischen dem US-3-Monats-Treasury und dem 3-Monats-LIBOR. Also, was ist LIBOR Wie die meisten Menschen und Unternehmen, manchmal Banken brauchen, um Geld zu leihen. Und wie inzestuös, wie es klingt, leihen sie sich von einander. Die London Interbank Offered Rate (LIBOR) ist die Tagesrate Banken berechnen gegenseitig für diese Darlehen. In guten Zeiten fließt das Geld frei und billig zwischen ihnen. Aber in schlechten Zeiten verlangen Banken mehr Interesse, das steigende Ausfallrisiko auszugleichen. Wie Sie sehen können, ist LIBOR ein richtungsweisendes Indiz dafür, wie nervöse Banken voneinander sind. Ein höherer LIBOR bedeutet in der Regel Banken sind zunehmend nervös sie nicht bekommen ihr Geld zurück von der anderen Bank. Treasuries haben eine gewisse Vertrauenswürdigkeit in den Märkten, wobei das US-Finanzministerium eines der sichersten Häfen in Zeiten wirtschaftlicher Not ist. Als Ergebnis, wenn die Märkte erhalten iffy, investieren die Anleger in Treasuries, die den Ertrag nach unten drückt. Wenn wir diese beiden vertrauensbildenden Ereignisse zusammen betrachten, fallen fallende Schatzanweisungen und steigender LIBOR wirtschaftliche Schwierigkeiten. Was ist der 3-Monats-LIBOR-OIS Verbreitung Der 3-Monats-LIBOR-OIS-Spread ist der Unterschied zwischen LIBOR und dem über Nacht indexierten Swap (OIS). Das OIS stammt aus der Übernachtungsrate, die typischerweise von Zentralbanken festgelegt wird. Also, in den Staaten, die OIS spiegelt die Fed Funds Rate. Infolgedessen können die OIS die LIBOR-Banken zu einer festen Rate über einen bestimmten Zeitraum leihen. Wichtig ist, dass der LIBOR-OIS wie der TED-Spread die Investoren darüber informiert, wie nervöse Banken voneinander sind. Wenn LIBOR höher steigt und den Spread auf die Fed Funds Rate ausweitet, ist dies ein Signal der schrumpfenden Liquidität. Wenn die Preise steigen, wie für Kredite zwischen Banken, es erhöht die Finanzierungskosten, reduziert die Nachfrage und nimmt - in Form von höheren Finanzierungskosten - zusätzliche Geld, das verliehen werden könnte. Der Flüssigkeitszapfen trocknet. Leider sind diese Maßnahmen sagen den Anlegern sehr vorsichtig sein. Seit September 2009 liegt die TED Spread in der Regel zwischen 10 und 20 Basispunkten. Während der Wirtschaftskrise wird es viel höher. Im Herbst 2008, als Lehman und Bear Stearns zusammenbrachen, stieg sie auf 457 Basispunkte. Es stieg um 300 Basispunkte am Schwarzen Montag im Jahr 1987. Von Mai bis zum größten Teil des Juli dieses Jahres reichte die TED Strecke von etwa 20-25 Basispunkten. Im August brach sie jedoch über 25 Basispunkte aus, erprobte und machte ein höheres Tief, bevor sie zu neuen Höchstständen ausbrach. Derzeit auf 36,19 Basispunkte seine nur schüchtern von seinen Highs von der vergangenen Woche und ein bisschen unter seinem Sommer 2010 Highs in der Nähe von 40 Basispunkten. Was die Libor-OIS-Verbreitung betrifft, beträgt sie typischerweise plus oder minus 10 Basispunkte. Im Herbst 2008 stieg sie auf 364 Basispunkte. Im Jahr 2011 betrug der LIBOR OIS Spread im April bereits 18 Basispunkte und im Juni sogar 12 Basispunkte. Es machte ein neues Hoch in der ersten Augustwoche und marschiert stetig höher, Handel bis 29 Basispunkte am 19. September. Nach einem kurzen Rückzug infolge von positiven Kommentaren von Treasury-Sekretär Timothy Geithner und Hoffnungen rund um einen europäischen Fonds zu kaufen unruhig Staatsanleihen, ist sie auf 28 Basispunkte zurückgegangen. Neue Höhen für Spreads können neue Tiefstände für Aktien bedeuten. Sommer ist eine notorisch schwierige Zeit, um etwas in der Börse zu besitzen, aber das letzte Viertel ist in der Regel mehr lohnend. Infolgedessen sind Investoren eher bereit, Pullbacks durch die ersten paar Wochen des Oktober zu kaufen. Das Problem ist jedoch, wie viel niedrigere Märkte fallen kann. Die TED-Verbreitung oder LIBOR-OIS-Verbreitung kann Ihnen sagen, wann die Zeit reif ist, das Risiko einzugehen. Wie es steht, testet der TED-Verbreitung bereits seine jüngsten hohen. Wenn es diese Ebene aus, und seine Sommer 2010 hoch in der Nähe von 40 Basispunkten zu, youll wollen kurz an der Börse oder in bar. Ähnlich, wenn die LIBOR-OIS-Spread über seine jüngsten hohen von 29 Basispunkten bewegt, youll wollen kurz oder in bar sein. Schließlich sehen die Aufschläge täglich, um zu sehen, wenn sie im Konflikt mit der Börse Aktion. Wenn die Spreads steigen mit dem Markt, verkaufen Aktien und einige Gewinne. Wenn sie mit dem Markt fallen, kaufen einige Aktien für einen Handel. Disclosure: Ich bin lang SDS, QID. Lesen Sie den ganzen Artikel